Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ

THE CURRENT EVOLUTION OF THE BANKING SYSTEM AT LOCAL AND INTERNATIONAL LEVEL FROM THE PERSPECTIVE OF BASEL I II III (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Μαραγκουδάκης, Μιχαήλ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 06 Ιουνίου 2020 [2020-06-06]
  5. Ελληνικά
  6. 67
  7. Μπαλωμένου, Χρυσάνθη
  8. Γκίκας, Γρηγόριος
  9. CAMELS | STRESS TEST
  10. 37
  11. 13
  12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
    • Από τα αρχαία χρόνια οι οικονομίες όλων των κρατών παγκοσμίως συχνά περνούσαν κρίσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και στο βιοτικό επίπεδο των λαών. Βασικός παράγοντας στις κρίσεις και στις επιπτώσεις τους ήταν οι τράπεζες και ο τρόπος που λειτουργούσαν, ο οποίος πολλές φορές ήταν προβληματικός. Ο ανεξέλεγκτος τρόπος και η αδιαφάνεια που λειτουργούσαν οι τράπεζες ώθησαν τις αρχές σε αποφάσεις για την λήψη μέτρων. Έπρεπε να θεσπιστούν κανόνες ελέγχου, διαφάνειας και πλαίσιο λειτουργίας στα ιδρύματα, ώστε να μπορούν να αντέξουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Ο βασικός λόγος που έκρινε αναγκαία τη θέσπιση σοβαρών μέτρων και κανόνων ήταν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα είχαν πιθανές άτακτες χρεωκοπίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες είναι το βασικότερο εργαλείο για τη χρηματοδότηση των οικονομιών και την ανάπτυξή τους που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της ανεργίας και στην κοινωνική ευμάρεια. Έτσι δημιουργήθηκε η Συνθήκη της Βασιλείας Ι, όντας το πρώτο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, από την άλλη μεριά, η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη βοήθησε στην εξάπλωση και την παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή χρεωκοπία τους, φυσικά με σοβαρό παγκόσμιο αντίκτυπο. Με στόχο την κάλυψη των κενών που άφηνε η Συνθήκη Βασιλείας Ι και την πρόληψη για τις επιπτώσεις από τους κινδύνους που αναλάμβαναν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποφασίστηκε η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ. Πριν προλάβει όμως να εφαρμοστεί πλήρως η νέα συνθήκη από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποδείχτηκε ότι θα έπρεπε να αυστηροποιηθεί περισσότερο. Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 ανάγκασε τους θεσμούς να πιέσουν προς την αυστηροποίηση των κανόνων. Η Επιτροπή της Βασιλείας σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές δημιούργησαν ένα πλαίσιο και μηχανισμούς πρόληψης και εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την αποφυγή κρίσεων. Για τη μελέτη, την πρόληψη και τις πιθανές ανάγκες των τραπεζών δημιουργήθηκαν μοντέλα ανάλυσης και προσομοίωσης με χρηματοοικονομικούς δείκτες. Τα camels είναι ένα μοντέλο χρηματοοικονομικών δεικτών το οποίο μελετά βασικά και καίρια μεγέθη των τραπεζών, ώστε να διαπιστωθεί η χρηματοοικονομική τους κατάστασή, καθώς και το πού πρέπει να εστιάσουν τη στρατηγική τους οι διοικήσεις των τραπεζών. Επίσης, τα stress test είναι μια προσημείωση που χρησιμοποιούν οι εποπτικές αρχές για την πρόβλεψη και την πρόληψη των επιπτώσεων σε δυσμενή σενάρια, ανάλογα με το περιβάλλον και τη χώρα του κάθε τραπεζικού ιδρύματος. Με βάση τα αποτελέσματα των stress test, οι εποπτικές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τις διοικήσεις των τραπεζών λήψη μέτρων και αύξηση των κεφαλαίων τους, ώστε να θωρακιστούν από τις επιπτώσεις πιθανών κρίσεων.
    • From ancient times, the economies of all the states of the world often went through crises with serious effects on society and the living standards of peoples. The main factor of those crises and their effects was actually the banks and the way of their function, which was often problematic. The uncontrollable way and the opacity of the banks pushed the principles to make some serious decisions. It was necessary that control rules should be urgently established in the institutions, as well as transparency checks and operational framework, so that they could withstand the risks. The main reason which considered necessary that serious measures and rules should definitely be established, was actually the economic and social implications, which would possibly lead to erratic bankruptcies of the financial institutions. Banks are the key- tool that can finance and develop economies, which may lead to a reduction of unemployment and an increase in social welfare. As a result, Basel I was created, being the first international regulation framework for the operation of financial institutions. But as time went on, on the other hand, huge technological developments helped the spread and the globalization of financial institutions, which would possibly cause their bankruptcy, with a serious global impact as well. Having now as a target to fill the gaps left by the Basel I and prevent the effects of the risks posed by financial institutions, it had been decided that the Basel II should be established. But before the Basel II could be fully applied from the financial institutions, it turned out that it should be more tightened. The financial crisis that began in 2008 forced institutions to push for stricter rules. The Basel Committee, in collaboration with the supervisory authorities, created a framework and mechanisms for preventing and consolidating financial institutions to avoid crises. For the study, prevention and possible needs of the banks, were created models of analysis and simulation with financial indicators. Camels are a model of financial indicators that studies the basic and key sizes of banks in order to determine their financial situation, as well as where the strategy of bank administrations should be focused on. Furthermore, stress tests are a pre-notation used by the supervisory authorities to predict and prevent the effects of adverse scenarios depending on the environment and the country of each banking institution. Based on the results of the stress tests, the supervisory authorities can ask the banks' administrations to take measures and increase their funds in order to shield themselves from the effects of possible crises.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.