Επίδραση μακροοικονομικών παραγόντων στα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια των Ελληνικών τραπεζών

The effect of macroeconomic factors on the Non-Performing Loans in Greece (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Πουλημενάκου, Μαρία
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 25 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-25]
  5. Ελληνικά
  6. 75
  7. Ψυχογιός , Δημήτριος
  8. NPL | macroeconomic
  9. 3
  10. 28
  11. Διάγραμμα 1. Σύλληψη ειδικών αλλά πιθανών γεγονότων από Stress tests και VaR 10 Διάγραμμα 2. Σύνολο Ενεργητικού χρηματοοικονομικού τομέα (%ΕΑΠ) 34 Διάγραμμα 3. Ρυθμός ανάπτυξης GDP, πληθωρισμού, ανεργίας 29 Διάγραμμα 4. Η εξέλιξη των συνολικών δανείων των Ελληνικών τραπεζών 31 Διάγραμμα 5. Χρηματοδότηση εγχώριου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 32 Διάγραμμα 6. Δάνεια ανά τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 33 Διάγραμμα 7. Κατηγορίες υπολοίπων δανείων, (εξαιρούνται δάνεια προς δημόσιο) 35 Διάγραμμα 8. Σύγκριση ρυθμών ανάπτυξης 36 Διάγραμμα 9. Καταθέσεις Ελληνικών τραπεζών ανά τομέα 37 Κατάλογος Πινάκων & Σχημάτων Πίνακας 1: Βασικές ιδιότητες/διαφορές Bottom-Up και Top-Down Stress Test 11 Σχήμα 1: Προσέγγιση χειρότερης περίπτωσης και την οριακή προσέγγιση 26 Πίνακας 2: Οι παράγοντες κινδύνου και η αναμενόμενη σχέσης τους με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων 48 Πίνακας 3: Περιγραφή Μεταβλητών και πηγές δεδομένων 49 Πίνακας 4: Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 49 Πίνακας 5: Augmented Dickey-Fuller unit root test (at level) 52 Πίνακας 6: Augmented Dickey-Fuller unit root test (at first difference) 52 Πίνακας 7: 1η Παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων, Ρ values και λοιπά στατιστικά αποτελέσματα 53 Πίνακας 8: 2η Παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων, Ρ values και λοιπά στατιστικά αποτελέσματα 54 Πίνακας 9: Τελική Παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων με HAC, Ρ values και λοιπά στατιστικά αποτελέσματα 55
    • Αυτή διπλωματική εργασία ασχολείται με τα τεστ αντοχής (Stress test) ως μια διαδικασία που βοηθά στην εκτίμηση του αντίκτυπου των πιθανών δυσμενών σοκ στην ευρωστία ενός χρηματοοικονομικού συστήματος. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη θεωρητική ανάλυση των τεστ αντοχής και στην μεθοδολογία που ακολουθείται εστιάζοντας στο μακροοικονομικό στρες τεστ όλου του τραπεζικού συστήματος. Το εμπειρικό μέρος της διατριβής είναι μια συμβολή στην ανάλυση της ποιότητας του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων των Ελληνικών τραπεζών. Ως μέτρο χρησιμοποιείται το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων όλων των τραπεζών έναντι των συνολικών δανείων στον τομέα. Η διπλωματική εργασία ακολουθεί την ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και επιδιώκει να εντοπίσει σημαντικούς μακροοικονομικούς παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων.
    • This master thesis deals with stress tests as a process that helps assess the impact of potential adverse shocks on the soundness of a financial system. There is a theoretical analysis of the stress tests and the methodology followed in the first part. The main part is to control macroeconomic stress throughout the banking system. The empirical part of the dissertation is an analysis of the quality of the total loan portfolio of the banks of Greece. We aim to identify the most important macroeconomic factors that influence the quality of the loan portfolio.
  13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές