Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που έρχεται αντμέτωπο το τραπεζικό σύστημα τα την τελευταία δεκαετία τουλάχιστο. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της τράπεζας αλλά και η δέσμευση των υπαλλήλων στον στόχο της μείωσης τους επηρεάζει καθοριστικά τον πιστωτικό της κίνδυνο και κατά συνέπεια την βιωσιμότητα της. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο και κυρίως να εντοπίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non Performing Loans – NPLs) κάνοντας αρχικά μια σύντομη βιβλιογραφική αναφορά σε ευρήματα προγενέστερων μελετών και στην συνέχεια εντοπίζοντας κάποιους από τους τραπεζικούς προσδιοριστικούς παράγοντες τους μέσα από ίδια εμπειρική μελέτη.
Μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που εδρεύουν σήμερα στην Ελλάδα ήτοι της Εurobank, Tράπεζας Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Alpha Bank εντοπίστηκαν οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής (NPLs) και των ανεξάρτητων μεταβλητών (NPLs) με χρονική υστέρηση ενός τριμήνου, κάλυψη NPL, δάνεια προ προβλέψεων, καταθέσεις, προβλέψεις, ενεργητικού, και τους δείκτες δάνεια προ προβλέψεων/καταθέσεις και δάνεια μετά προβλέψεων/καταθέσεις) των ομίλων τους για το διάστημα από 12ο του 2007 ως και τον 9ο του 2017. Σε ένα ισορροπημένο δείγμα δεδομένων πάνελ, πραγματοποιήθηκε ένα έλεγχος συσχέτισης και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν παλινδρόμησεις με τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων.
Σκοπός της μελέτης είναι η χρήση των ευρημάτων από τα τραπεζικά ιδρύματα και τις εποπτικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος και να χρησιμοποιηθούν νέες πρακτικές η οποίες να οδηγήσουν σε μείωση των NPLs άρα και του πιστωτικού κινδύνου, επαναφοράς της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και πόσο μάλλον για την ανάπτυξη της.
Managing non-performing loans is one of the biggest challenges faced by the banking system in at least the last decade. The efficiency of the bank's management, as well as the employees commitment to the reduction target, has a decisive impact on its credit risk and therefore its viability. The aim of the present study is to present the institutional framework and mainly to identify the determinants of NPLs by initially making a brief bibliographical reference to findings from previous researches and then identifying some of the bank determinants through an empirical study.
The values of the dependent variable Non Performing Loans (NPLs) and the independent variables (NPL-1), NPL coverage, gross loans, deposits, provisions, assets, gross loans/deposits and net loans/deposits) were identified through the official site of the four groups of the systemic banks currently based in Greece: Eurobank, Piraeus, NBG and Alpha Bank for the period from 12th 2007 to 9th of 2017. A first check of the correlation among them was carried out through the correlation matrix using balanced panel data and then regressions using the fixed effects method.
The purpose of the study is to use findings from banking institutions and supervisors to avoid mistakes of the past and to use new practices that lead to a reduction in NPLs and thus credit risk, restoration of trust in the banking system and financial stability vital which is a prerequisite for the recovery of the economy, let alone its growth.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
