Εποπτικό ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του στο τραπεζικό σύστημα

Basel III supervisory regulatory framework and the implications for its implementation in the banking system (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Δημητριάδης, Σωτήριος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
  5. Ελληνικά
  6. 147
  7. Ψυλλάκη, Μαρία
  8. Επιτροπή Βασιλείας | Βασιλεία ΙΙΙ | κεφαλαιακή επάρκεια
  9. 18
  10. 43
  11. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα
  12. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης των Ειδικών Μορφών Πίστης/Παναγιώτης Aγγελόπουλος...[κ.ά.]
    • Η Βασιλεία ΙΙΙ αποτελεί μια δυναμική απάντηση της ρυθμιστικής παρέμβασης στις γενεσιουργές αιτίες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008 αλλά ταυτόχρονα και μια βάση διασφάλισης για την πρόληψη μελλοντικών παρόμοιων κρίσεων συστημικού χαρακτήρα. Όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, τα συστημικά σημαντικά ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα ποτέ δεν αντιμετώπισαν την πιθανότητα να μην δύνανται να ικανοποιήσουν τις αναβαθμισμένες, ποσοτικά και ποιοτικά, απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του αναθεωρημένου πλαισίου της τραπεζικής εποπτείας. Ακόμη και στις πιο δύσκολες χρονιές, δηλαδή το 2014 και το 2015 είχαν κεφαλαιακή επάρκεια και για τους τρεις δείκτες με τους οποίους αυτή μετράται, αρκετά πάνω από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στις κανονιστικές απαιτήσεις. Εξάλλου, τα επόμενα χρόνια, η κατάσταση βελτιώθηκε και η μέση τιμή το 2019 προσέγγιζε το 15% έναντι κατώτατου στόχου 4,5%, για τα υψηλής ποιότητας κεφάλαια. Ο δείκτης επιπλέον, που μετρά τη συμμετοχή των δανείων στο σύνολο των καταθέσεων ήταν υψηλός σχεδόν για όλες τις τράπεζες, με εξαίρεση την Εθνική τράπεζα, για τα πρώτα έτη της μελέτης, αν και στη συνέχεια πέφτει και βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει την εξυγίανση που επιχειρείται στον τραπεζικό τομέα μετά και την τελευταία ανακεφαλαιοποίησή τους. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι δεν κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί με στατιστικά σημαντικό τρόπο η συσχέτιση και η επίδραση των κανονισμών για την κεφαλαιακή επάρκεια στην αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων και έτσι, τα αντιφατικά συμπεράσματα σχετικά με την επιδραστικότητα των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας στην κερδοφορία των τραπεζών παραμένουν.
    • Basel III is a dynamic regulatory response to the root causes of the 2007-2008 global financial crisis but also a safeguard to prevent future similar systemic crises. According to the present research, the systemically important Greek banking institutions have never faced the possibility of not being able to meet the upgraded, quantitative and qualitative, capital requirements of the revised framework of banking supervision. Even in the most difficult years, is 2014 and 2015, they had capital adequacy for all three indicators with which it is measured, well above the thresholds provided in the regulatory requirements. Moreover, in the following years, the situation improved and the average price in 2019 was close to 15% against a minimum target of 4.5% for high quality capital. In addition, the ratio, which measures the share of loans in total deposits, was high for almost all banks, with the exception of the National Bank, for the first years of the study, although it then falls and is at a level that can support the consolidation attempted in the banking sector after their last recapitalization. However, it should be noted that it has not been possible to establish a statistically significant correlation and effect of capital adequacy regulations on banks' efficiency and thus, conflicting conclusions about the effectiveness of capital adequacy on bank profitability remains.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.