Επί της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποσκοπείται η μελέτη και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων των επιπέδων κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η μελέτη αυτή διεξήχθη αφενός μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αφετέρου μέσω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, η οποία ήταν αμιγώς προσανατολισμένη στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, δηλαδή την εθνική τράπεζα, την τράπεζα Πειραιώς, την Eurobank και την alpha bank. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποσκοπείται η συλλογή χρήσιμων δευτερογενών δεδομένων από ήδη ολοκληρωμένες μελέτες και έρευνες. Η πρωτογενής ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση στοιχείων που αντλήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας και από τον διαδικτυακό ιστότοπο https://fred.stlouisfed.org. Το μελετητικό χρονικό διάστημα κυμαίνεται μεταξύ των ετών 2006 – 2017. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής είναι αξιοπρόσεκτα. Από τους τραπεζικούς παράγοντες που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα και ο δείκτης των δανείων προς τις συνολικές καταθέσεις αποδείχτηκε ότι μπορούν να προβλέψουν αποτελεσματικά τα επίπεδα κερδοφορίας ενός τραπεζικού ιδρύματος. Από τους μακροοικονομικούς παράγοντες που συμμετείχαν στην έρευνά μας, η ανεργία κρίθηκε ένα μέγεθος που μπορεί αποτελεσματικά να προβλέψει την κύμανση των επιπέδων κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τέλος, στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα επίπεδα κερδοφορίας ενός τραπεζικού ιδρύματος, εμφάνισε ο λόγος των εργαζομένων προς τον συνολικό ελληνικό πληθυσμό, καθώς επίσης και το συνολικό κυβερνητικό χρέος αλλά και ο δείκτης αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής.
The purpose of this thesis is to study and analyze the determinants of the profitability levels of banking institutions. This study was carried out on the one hand through a literature review and on the other hand through primary quantitative research, which was purely focused on the four Greek systemic banks, namely the National Bank, Piraeus Bank, Eurobank and Alpha Bank. The bibliographic review aims to collect useful secondary data from already completed studies and surveys. The primary quantitative research was conducted by analyzing data extracted from the financial statements of the four systemic banks of Greece and the website https://fred.stlouisfed.org. The study period varies between 2006 - 2017. The findings of this research are remarkable. From the banking factors involved in this survey, total operating expenses and the ratio of gross loans to total deposits proved to be able to predict the profitability levels of a banking institution effectively. Of the macroeconomic factors involved in our survey, unemployment was considered a measure that could effectively predict the fluctuation of profitability levels of banking institutions. Finally, a statistically significant correlation with the profitability levels of a banking institution was shown by the ratio of employees to the total Greek population, as well as total government debt and the index of economic policy uncertainty (EPU).
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Κερδοφορίας των Εμπορικών Τραπεζών στην Ελλάδα