Κατάλογος Διαγραμμάτων
Διάγραμμα 1: Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου
Διάγραμμα 2: Τιμές του αργού πετρέλαιού σε σχέση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Διάγραμμα 3: Μορφή του όγκου των συναλλαγών brent option
Διάγραμμα 4: Απογραφή φυσικού αερίου 2005 – 2019 US
Διάγραμμα 5: S&P 500 (2000 – 2020)
Διάγραμμα 6: WTI spot & futures Crude Oil (2000 – 2020)
Διάγραμμα 7: Los Angeles Reformulated RBOB Regular Gasoline Spot Price & New York Harbor Regular Gasoline Future (2003 –2006)
Διάγραμμα 8: New York No. 2 Heating Oil spot & Future (2000 – 2020)
Διάγραμμα 9: Mont Belvieu, Tx Propane spot & Future (2000 – 2009)
Διάγραμμα 10: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων S&P 500 (2000 - 2020)
Διάγραμμα 11: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων WTI Spot Price
Διάγραμμα 12: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων WTI futures Price
Διάγραμμα 13: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων S&P 500 (2003 -2006)
Διάγραμμα 14: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων RBOB Spot Price
Διάγραμμα 15: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων New York Harbor futures price
Διάγραμμα 16: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων New York No. 2 Spot Price
Διάγραμμα 17: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων New York No. 2 futures Price
Διάγραμμα 18: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων S&P 500 (2000 – 2009)
Διάγραμμα 19: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων Mont Belvieu TX Spot Price
Διάγραμμα 20: Αποδόσεις και κατανομή αποδόσεων Mont Belvieu, TX Price Future
Κατάλογος Πινάκων
Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά 1ης ομάδας μεταβλητών
Πίνακας 2: Συσχέτιση 1ης παλινδρόμησης μεταβλητών
Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά 2ης ομάδας μεταβλητών
Πίνακας 4: Πίνακας συσχέτισης 2ης ομάδας μεταβλητών
Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά 3ης ομάδας μεταβλητών
Πίνακας 6: Πίνακας συσχέτισης 3ης ομάδας παλινδρόμησης
Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά 4ης ομάδας μεταβλητών
Πίνακας 8: Πίνακας συσχετίσεων 4ης ομάδας μεταβλητών
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση παραγόντων κινδύνων σε χρονολογικές σειρές ενέργειας. Η εργασία εστιάζει στο κατά πόσο οι τιμές (futures) των παράγωγων χρηματοοικονομικών πετρελαϊκών προϊόντων και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φυσικό αέριο και προπάνιο) έχουν επίδραση στην τελική τιμή (spot) των εμπορευμάτων.
Για τη διεκπεραίωση του θέματος θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο κεφάλαιο, σχετικά με τα παράγωγα προϊόντα ενέργειας και πιο συγκεκριμένα για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Το κεφάλαιο κλείνει με αναφορά σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επί του θέματος.
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο με την εμπειρική ανάλυση, όπου θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του οικονομετρικού μοντέλου. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα περιγραφικά στατιστικά των χρονολογικών σειρών και θα πραγματοποιηθεί μοντελοποίηση των παραγόντων των χρονολογικών σειρών.
The purpose of this postgraduate thesis is to analyze risk factors in time series of shares of energy companies. The work focuses on whether the prices of oil derivatives and alternative energy sources (gas, propane) have an effect on the final price of goods.
To address this issue, a bibliographical review will be made in the first chapter, on energy by-products, and more specifically on oil, gas and propane. The chapter concludes with a reference to a wide range of themes.
The second chapter follows the empirical analysis. Where to apply the econometric model. Then the descriptive statistics of the time series will be analyzed and the contributing factors will be modeled.
Ανάλυση παραγόντων κινδύνων σε χρονολογικές σειρές ενέργειας