H παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια παρακολούθησης και φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στον Τομέα της Τραπεζικής, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση των επιπτώσεων του πιστωτικού κινδύνου στην λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και παράλληλα η παρουσίαση των εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες αποβλέπουν στη μείωση του κόστους και στην εξάλειψη της πιθανής ζημίας των ιδρυμάτων.
Μέσω μίας ιστορικής παρουσίασης της πορείας της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε συνδυασμό με την μελέτη των μοντέλων ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, επιδιώκεται ο προσδιορισμός των επιπτώσεων του πιστωτικού κινδύνου στην λειτουργία των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας, ξεκινά με μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επισημαίνοντας τη στενή σχέση κράτους και τραπεζικού συστήματος και τονίζει τις χρονικές περιόδους ανάκαμψης και ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται αναφορά στη έννοια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, επισημαίνοντας τα αίτιά της, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, διενεργείται η συσχέτιση του όρου ‘’χρηματοπιστωτική κρίση’’ με τους κινδύνους που ενέχει η εκδήλωση μιας τέτοιας κρίσης. Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση του όρου ‘’πιστωτικός κίνδυνος ‘’ και των συνιστωσών του και προσεγγίζεται η επίδραση του στην κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία εκτενής αναφορά στις μεθόδους διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και της ποσοτικής αποτίμησής του διαχρονικά, παρουσιάζοντας τα υφιστάμενα μοντέλα αξιολόγησης και μέτρησης του. Η σχετική παρουσίαση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της υφιστάμενης ελληνικής μεθοδολογίας, που ακολουθείται και εφαρμόζεται στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εμπειρική έρευνα παρουσιάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, το οποίο ουσιαστικά ασχολείται με τη μελέτη της τράπεζας Alpha Bank, αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης του πελατολογίου της και των κριτήριων που χρησιμοποιεί, στα πλαίσια δράσης της, προς διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, κατά τα έτη 20072018. Η τράπεζα προβαίνει στον έλεγχο κάποιων βασικών κριτηρίων και στη συνέχεια αποφασίζει για την αντίστοιχη έγκριση ή απόρριψη χορήγησης πίστωσης. Τα εν λόγω κριτήρια είναι καίριας σημασίας για την πορεία της αίτησης δανειοδότησης του εν δυνάμει πελάτη και η αξιολόγηση τους πραγματοποιείται με αυστηρότητα κατά τα τελευταία έτη, σε σχέση με την περασμένη δεκαετία, εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ουσιαστικά εμφανείς στο τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς έχει αλλάξει ο βασικός τους ρόλος. Βασική προτεραιότητα των τραπεζών είναι πλέον η μείωση της ενδεχόμενης ζημίας, σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν που ήταν η πιστωτική επέκταση.
This diploma paper is being developed within the framework of the Greek Open University Master's Degree Program in Banking. The aim is to examine the impact of the credit risk on the function of the Greek banking system and to present the alternative methods of credit risk management, in order banks not only to reduce the costs but also to eliminate their possible losses.
Through a historical presentation of the Greek economy and the Greek banking sector, in conjunction with a presentation of the credit risk models, a study is carried out concerning the impact of the credit risk on the function of the Greek financial institutions. The bibliographic part of this paper starts with a historical review on the structure phases of the Greek banking system, highlighting the relationship between the state and the banking system and emphasizing to the periods of the Greek’ s economy recovery and recession. In the second chapter, there is a reference to the financial crisis, highlighting its causes at national and global level. The chapter focuses on the correlation between the term of the financial crisis and the possible related risks. The second chapter ends with the analysis of the term "credit risk" and its impact is analyzed concerning the capital adequacy of the banking institutions. The following chapter deals with the methods of credit risk management and the credit rating model. The chapter is completed with the reference to the existing Greek methodology applied to the Greek financial institutions. (Credit Scoring, Statistical techniques and evaluation criteria).
The practical part of this paper is presented in the fourth chapter and it is based on the collected information related to the Greek bank, Alpha Bank, referring to the period 2007-2018. The information collected is used to examine the methods and the evaluation criteria used by the bank in order to manage the credit risk. In particular, in case of a loan application, the bank assesses some criteria and then evaluates whether to approve or reject it. As the effects of the financial crisis are considered to be crucial, the evaluation criteria are vital for the application process so they are seriously assessed in the recent years compared to the last decade. In conclusion, the impact of the financial crisis is currently evident in the way financial institutions function, as their strategic role has totally changed. The banks’ priority is the reduction of the potential loss rather than the credit expansion, as it used to be.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή: ΑΜ 116511_ΦΩΛΟΥ_ΑΦΡΟΔΙΤΗ.pdf (pdf)
Book Reader Πληροφορίες: ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Μέγεθος: 1.7 MB
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Identifier: 149631
Internal display of the 149631 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)