Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η συσχέτιση της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του internet banking στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδος με την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, σε συνδυασμό με λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους δείκτες της κερδοφορίας. Στα πλαίσια της έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζικών ομίλων Alpha Bank, Eurobank και Piraeus Bank για την περίοδο του α’ τριμήνου 2014 μέχρι και το β’ τρίμηνο 2020. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι μακροοικονομικές μεταβλητές που εισήχθησαν στο υπόδειγμα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα https://fred.stlouisfed.org, ενώ τα στοιχεία χρήσης internet banking στον γενικό πληθυσμό ευρέθησαν από την ιστοσελίδα της Eurostat. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε συντέλεσε στον καθορισμό των λοιπών προσδιοριστικών παραγόντων της τραπεζικής κερδοφορίας όπως διαμορφώθηκαν από προηγούμενες μελέτες, καθώς και στην ερμηνεία των συντελεστών συσχέτισης που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα και ανάλυση των τραπεζικών μεγεθών και των μακροοικονομικών παραμέτρων.
Η διερεύνηση που διενεργήθηκε μέσω πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ανέδειξε θετική συσχέτιση των εσόδων προμηθειών με το ποσοστό χρήσης του internet banking στο γενικό πληθυσμό και τις αμοιβές προσωπικού των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων· από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η μέση ελληνική τράπεζα αυξάνει τα έσοδα προμηθειών όσο αυξάνονται η χρήση του internet banking και οι αμοιβές προσωπικού. Σε επίπεδο κερδοφορίας, η μεταβολή του ποσοστού χρήσης internet banking στο υπό μελέτη διάστημα δεν εμφάνισε συσχέτιση με τον δείκτη ROA των Alpha Bank, Eurobank και Piraeus Bank.
Η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών ανέδειξε ως κύρια μεταβλητή επιρροής τον πιστωτικό κίνδυνο· η μελέτη κατέδειξε ισχυρή αρνητική συσχέτιση της μεταβλητής CR (credit risk) με τον δείκτη κερδοφορίας ROA και στις τρεις επισκοπούμενες τράπεζες.
Στην περίπτωση της Eurobank, εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο που αποτέλεσε τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της κερδοφορίας, εμφανίσθηκε θετική συσχέτιση του δείκτη ρευστότητας με τα επίπεδα κερδοφορίας της τράπεζας.
Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδομένων της Alpha Bank έδειξε ότι οι θετικές μεταβολές του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ενισχύουν την κερδοφορία της τράπεζας, παράλληλα με την αρνητική επίδραση του παρατηρούμενου πιστωτικού κινδύνου.
This thesis aims to examine and analyse the impact of internet banking use among individuals in Greece, as a determinant of Greek Banks’ performance. To initiate and conduct primary quantitative research, financial data were extracted from Alpha Bank’s, Eurobank’s and Piraeus Bank’s balance sheets and financial statements in quarterly frequency for the period of 2014 – 2020. Furthermore, data of macroeconomic parameters were collected from the website https://fred.stlouisfed.org, whereas data of the internet banking use among individuals in Greece were drawn from Eurostat. Literature review was also conducted, providing useful findings of past surveys on banking performance that assisted to determine independent variables of importance and helped interpret regression results as far as co-efficients of variables are concerned.
In order to perform data analysis, multiple linear regression was used. The findings indicate a positive correlation between commissions income and the percentage of internet banking use among individuals, alongside with personnel expenses· the average Greek bank’s commission income is rising in accordance with the rise of internet banking use. Personnel expenses, examined as a determinant of commissions income, also contribute to banks’ non-interest results. Regarding banking performance ratio measured by ROA, internet banking’s impact on profitability was not observed.
Over the years of 2014 – 2019, the foremost influential factor of Greek Banks’ ROA was found to be credit risk· data analysis showed a consistent and strong negative correlation between credit risk ratio and return on assets ratio. The aforementioned result applied to all three banks studied in this thesis. As a fact that reinforces the outcome of the regression, coefficients of credit risk variable were very similar in all three cases, despite the difference of the input data per bank.
In the case of Eurobank, data analysis additionally showed a positive correlation between ROA and bank’s liquidity ratio. Finally, the rise of Gross Domestic Product (GDP) was found to have a positive impact on Alpha Bank’s return on assets ratio, alongside the credit risk parameter.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
Η ηλεκτρονική τραπεζική ως προσδιοριστικός παράγοντας κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών Περιγραφή: 129850_Γεωργαλής_Μιχαήλ.pdf (pdf)
Book Reader Μέγεθος: 1.9 MB
Η ηλεκτρονική τραπεζική ως προσδιοριστικός παράγοντας κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών - Identifier: 149610
Internal display of the 149610 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)