Ανάλυση παραγόντων κερδοφορίας των συστημικών Ελληνικών τραπεζών με χρήση μεθόδων πολλαπλής παλινδρόμησης (multiple regression) για panel δεδομένων και random forest (έτη 2015-2019)

Profitability factors analysis of the Greek systemic banks using multiple regression for panel data method and random forest (years 2015-2019) (english)

  1. MSc thesis
  2. Κούστας, Χρήστος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 19 September 2020 [2020-09-19]
  5. Ελληνικά
  6. 116
  7. Μησιακούλης, Σπυρίδων
  8. Μησιακούλης, Σπυρίδων | Παπαθανασίου, Σπυρίδων
  9. Eλληνικές Συστημικές Τράπεζες | Χρηματοπιστωτική Κρίση | Μείωση Προσωπικού | Εθελούσιες Έξοδοι Προσωπικού | Αριθμοδείκτες | Κερδοφορία | Ψηφιοποίηση εργασιών | Μείωση Λειτουργικού Κόστους
  10. 1
  11. 3
  12. 24
  13. Περιέχει Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
  14. Γεωργούτσος Δ., Σταϊκούρας Χ. (2008), Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
    • Οι ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 ακολουθούν ένα μοντέλο υψηλής συγκέντρωσης και περιορισμού δραστηριοτήτων αλλά ταυτόχρονα εντατικής ψηφιοποίησης εργασιών με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές περιβάλλον. Στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται συγκέντρωση σχετικών στοιχείων από τις 4 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για την περίοδο 2015 έως και 2019 ώστε να γίνει συσχέτιση μεταξύ ενεργειών και αποτελέσματος αλλά να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρακτικά όφελος στα τελικά αποτελέσματα και οι ενέργειες αυτές αιτιολογούνται. Ακολουθούνται δύο μεθοδολογίες για την ανάλυση των παραγόντων της κερδοφορίας τους, η μέθοδος γραμμικής παλινδρόμησης για πάνελ δεδομένων και η random forest. Από το αποτέλεσμα αμφότερων μεθόδων αυτό που προέκυψε είναι πως οι ενέργειες τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα φαίνεται να είχαν θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα των τραπεζών. Από την ανάλυση πάνελ εντοπίζεται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ROA των προβλέψεων και του λόγου δανείων προς καταθέσεις ωστόσο με την ανάλυση από random forest προκύπτει και σχέση με των ROA και ROE και με το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού. Επίσης από τα μακροοικονομικά μεγέθη εντοπίζεται αρνητική σχέση με στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των ROA και ROE και του ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ, θετική σχέση με το απόλυτο μέγεθος του εργατικού δυναμικού και θετική σχέση με το δείκτη του πληθωρισμού. Όσον αφορά το NIM δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική σχέση με τους δείκτες των μακροοικονομικών μεγεθών που μελετούνται.
    • Greek banks during the global financial crisis that started in 2007 are following a highly concentrated business model while also they are limiting their activities and digitizing their procedures towards cost reduction and profit increase within an always changing and unstable environment. In this bachelor thesis related data from all 4 systemic Greek banks are collected (National Bank of Greece, Alpha Bank, Eurobank and Piraeus Bank) for a period between 2015 and 2019 in order to correlate between action and result and to determine if there is an actual benefit at their fiscal results and those actions are actually justified. Two methodologies are used for analyzing the factors of profitability. Those are panel linear regression and random forest. The result of both methods analysis concludes that bank actions - at least for the medium term – appear to have yielded positive impact at their fiscal results. From panel analysis there is a statistically significant connection between ROA and provision and loan to deposits ratio although random forest analysis shows also a connection between ROA, ROE and personnel cost. Furthermore from a macroeconomic view there is a statistically significant negative connection between ROA and ROE with the GDP growth, a positive connection between the absolute measure of the working force and a positive connection with the inflation rate. As for the NIM measure both panel and random forest analysis failed to yield any statistically significant connection between the measured macroeconomic variables and it’s value.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.