Η εξέλιξη της τραπεζικής πίστης την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

The evolution of credit in the period of the economic crisis in Greece (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Μήτση, Ελένη
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 07 Μαίου 2017 [2017-05-07]
  5. Ελληνικά
  6. 80
  7. Θάνου, Ελένη
  8. Θάνου, Ελένη | Γκίκας, Γρηγόριος
  9. Τραπεζική πίστη | Χορηγήσεις | Καταθέσεις | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ | Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | Πιστωτικός κίνδυνος | Συστημικές τράπεζες
  10. 20
  11. 24
  12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
    • Η παρούσα μελέτη εξετάζει την εξέλιξη της πιστωτικής πίστης στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ως πιστωτική πίστη ορίζεται η σχέση μεταξύ τράπεζας – δανειστή και πελάτη – δανειολήπτη, η οποία διέπεται από κλίμα εμπιστοσύνης σε κανονικές συνθήκες, αλλά διαταράσσεται σε περιόδους κρίσης. Κατά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, η πιστωτική πίστη θεωρήθηκε ως μία από τις αιτίες της, εφόσον η απομάκρυνση από το παραδοσιακό της μοντέλο μέσω των σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων, όπως είναι οι τιτλοποιήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, συνέτειναν σημαντικά στην αύξηση της αβεβαιότητας στην πραγματική οικονομία. Ιδιαίτερα στην ελληνική οικονομία, παρά την περιορισμένη χρήση των σύγχρονων αυτών εργαλείων, ο περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης ήταν σημαντικός. Αιτίες εντοπίζονται τόσο από τη μεριά της προσφοράς των δανειακών κεφαλαίων, όσο και από τη μεριά της ζήτησης των δανειακών κεφαλαίων. Η εμπειρική διερεύνηση της πιστωτικής πίστης στην Ελλάδα διενεργήθηκε με χρήση ετήσιων λογιστικών δεδομένων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα οποία αναλύθηκαν με διαγράμματα γραμμών και αναλύσεις παλινδρομήσεων για την περίοδο 2008 - 2015. Συγκεκριμένα, διερευνήσαμε αφενός την τάση των χορηγήσεων και των καταθέσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς και του πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, και αφετέρου την επίδραση που ασκούν οι καταθέσεις και ο πιστωτικός κίνδυνος στο ύψος των χορηγήσεων. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης κατέδειξαν ότι: (1) υπάρχει σημαντικός περιορισμός του ύψους των καταθέσεων (2) παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των χορηγήσεων των τραπεζών προς τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, (3) ο πιστωτικός κίνδυνος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκε εντόνως, (4) το ύψος των καταθέσεων επιδρά θετικά στο ύψος των χορηγήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων, (5) το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου επιδρά αρνητικά στο ύψος των χορηγήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων.
    • The thesis examines the development of bank lending in Greece during the period of the financial crisis. Credit is defined as the relationship between the bank - lender and the client - borrower, which is ruled by a climate of confidence in normal conditions but it is disturbed in times of crisis. In the recent financial crisis, bank lending was considered to be one of its causes, as modern banking products, such as securitizations and credit derivatives, contributed significantly to rising uncertainty. In the case of the Greek economy, despite the limited use of these modern tools, the limitation of credit expansion was significant. The causes are identified both from the supply and the demand side of the bank lending. The empirical investigation of credit in Greece was carried out using the annual accounting data of the four systemic banks, which were analyzed with diagrams and regression analyses for the period 2008-2015. More specifically, trends of lending and deposits of the four systemic banks, as well as credit risk of Greek businesses and households were investigated. On the other hand, there was an investigation of the effect of deposits and credit risk on loans. The results of the statistical analysis showed that: (1) there was a significant reduction in the amount of deposits (2) there was a significant decline in bank lending to Greek households and enterprises, (3) the credit risk of Greek households and businesses increased sharply, 4) the level of deposits has a positive effect on the level of bank lending, (5) the level of credit risk has a negative effect on the level of bank lending.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.