Προσδιοριστικοί παράγοντες του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα

Credit Risk Determinants of Business Loans in Greece (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Καλαϊτζή, Κορίνα
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
  5. Ελληνικά
  6. 108
  7. Μαυράκης, Εμμανουήλ
  8. Μαυράκης, Εμμανουήλ | Χυζ, Αλίνα Μπάρμπαρα
  9. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | ΑΕΠ | ανεργία | πληθωρισμός | όγκος εξαγωγών | δείκτης ROA | δείκτης ROE | προσδιοριστικοί παράγοντες | πιστωτικός κίνδυνος | έλεγχος μοναδιαίας ρίζας | έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen | έλεγχος αιτιότητας κατά Granger
  10. 1
  11. 11
  12. 62
  13. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
  14. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης των Ειδικών Μορφών Πίστης/Αγγελόπουλου Π., Ηρειώτη Ν., Συριόπουλου Κ.
    • Η παγκόσμια χρηματοοικονομική αναταραχή και η χρηματοοικονομική κρίση που ακολούθησε, αποτέλεσαν έναυσμα για την ανάδυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) αποτελούν δάνεια που δεν αποπληρώνονται στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση μεταξύ δανειζόμενου και τράπεζας. Κατά συνέπεια, ακολούθησε μία γενικευμένη διαταραχή στον τραπεζικό τομέα, αυξάνοντας το ύψος των χρεών, δημιουργώντας προβλήματα ρευστότητας και μειώνοντας το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, γίνεται μία παρουσίαση της έννοιας του πιστωτικού κινδύνου, της έννοιας των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των προσδιοριστικών παραγόντων αυτών. Επίσης, παρουσιάζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο τρόπος λειτουργίας του, ενώ καταδεικνύεται και η αναγκαιότητα ύπαρξης της τραπεζικής εποπτείας σύμφωνα με την επιτροπή της Βασιλείας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο των επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων δανείων για την περίοδο, πρώτο τρίμηνο του 2003 – δεύτερο τρίμηνο του 2019 στην Ελλάδα, μέσω ενός VECM υποδείγματος. Εξετάζονται δύο κατηγορίες παραγόντων οι μακροοικονομικοί και οι τραπεζικοί παράγοντες. Χρησιμοποιήσαμε το ΑΕΠ, την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον όγκο των εξαγωγών ως μακροοικονομικές μεταβλητές και τους δείκτες ROA, ROE, Equity/Assets, Loans/Deposits και το μέγεθος των τραπεζών ως τραπεζικές μεταβλητές. Εξήχθησαν δεδομένα από τους ισολογισμούς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία και τη Eurostat. Σε αυτό το πλαίσιο και για την επίτευξη του στόχου μας, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (ADF- unit root test), ο έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (Granger causality test). Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεταβλητές και από τις δύο κατηγορίες, τις οποίες οφείλουν να λάβουν υπόψη οι τράπεζες πριν την παροχή πίστης.
    • The global financial turbulence and the following financial crisis were the trigger for the emerge of non- performing loans. Non-performing loans are loans which don’t get paid in the structured time period as set in the contract between the borrower and the bank. As a result, there has been generated a generalized distress in the banking sector, raising debt, creating liquidity problems and slowing the economic growth. In this dissertation, a presentation is made of the concept of credit risk, the concept of non- performing loans and their determinants. Also, the financial system and the way it operates is presented while the necessity of the existence of banking supervision is demonstrated, according to the Basel Committee. The purpose of this research is to identify the factors which affect the level of non- performing business loans for the period first quarter of 2003- second quarter of 2019 in Greece, using a VECM model. Two types of factors were examined macroeconomic and bank-specific. We used GPD growth rate, unemployment rate, inflation rate and exports growth as macroeconomic variables and ROA and ROE ratios, Equity to Assets ratio, Loans to Deposits ratio and Bank Size as bank-specific variables. Data were extracted from balance sheets of the four systemic banks in Greece (NBG, Piraeus Bank, Alpha Bank, Eurobank), Bank of Greece, Hellenic Statistic Society and Eurostat. In this context and in order to achieve our goal, we performed the ADF- unit root test, the Johansen cointegration test and Granger causality test. Our results indicate the correlation between non- performing loans and variables coming from both categories, which banks must take into account before providing credit.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.