Η πορεία των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στον Ελληνικό Τραπεζικό χώρο, οι συνέπειες αυτών και η συσχέτιση τους με μακροοικονομικούς και άλλους παράγοντες

Non-Performing Loans in Greece and determinants (english)

  1. MSc thesis
  2. Κιτρίνας, Νικόλαος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 19 September 2020 [2020-09-19]
  5. Ελληνικά
  6. 83
  7. Συριόπουλος , Θεόδωρος
  8. Συριόπουλος , Θεόδωρος | Σαμίτας , Αριστείδης
  9. Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια | Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα | Προσδιοριστικοί Παράγοντες | Non-Performing Loans | NPLs | Greek Banking System | Determinants
  10. 6
  11. 14
  12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
    • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μείζον ζήτημα τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την πορεία των ελληνικών τραπεζών. Η εν λόγω εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση του θέματος, των πηγών προέλευσης του προβλήματος, στον καθορισμό των προσδιοριστικών παραγόντων του προβλήματος και στην αποκόμιση ασφαλών συμπερασμάτων και προτάσεων αντιμετώπισής του. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση διαφόρων τραπεζικών και μακροοικονομικών μεγεθών στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ελλάδα για την περίοδο 2005-2018. Η εμπειρική ανάλυση, με τη χρήση μοντέλων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, ως επί το πλείστο υποστηρίζει την βιβλιογραφία και επιβεβαιώνει τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών που υποστηρίζουν πως οι μεταβολές στην εξέλιξη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ερμηνεύονται τόσο από παράγοντες μακροοικονομικούς αλλά και τραπεζικούς. Ωστόσο η ανάλυση καταλήγει και σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την επίδραση της μεταβολής του ΑΕΠ ή του Διαθέσιμου Εισοδήματος στο ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα για την συγκεκριμένη περίοδο. Το γεγονός αυτό αλλά και οι ιδιαιτερότητες της χρονικής περιόδου που εξετάζουμε (εν μέσω της οικονομικής κρίσης) υποδεικνύει πιθανή επίδραση και άλλων παραγόντων όπως, του ισχύοντος θεσμικού/νομικού πλαισίου , παράγοντες συμπεριφοράς, ψυχολογικούς ή ιδιοσυγκρασίας, αλλά και των μέτρων αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν. Συνολικά τα ευρήματα της ανάλυσης και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, δύναται να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για την έγκαιρη πρόβλεψη τυχών μελλοντικών μεταβολών στο ρυθμό μεγέθυνσης των προβληματικών δάνειων , τόσο από τις εποπτικές αρχές και τους θεσμούς όσο και από τα ίδια τα Πιστωτικά Ιδρύματα , αλλά και ως σημεία εντοπισμού λαθών ή παραλήψεων στα μέτρα αντιμετώπισης που εφαρμόστηκαν και των περιθωρίων βελτίωσης ή τροποποίησης αυτών, με απώτερο στόχο την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποφυγή κρίσεων.
    • Non-performing loans are a major issue for both the Greek economy and the course of Greek banks. The purpose of the present study is to help comprehend the NPL problem and the sources of its origin, to identify the factors affecting the Non-Preforming Loans (NPLs) rate, in order to draw safe assumptions and propose effective counter measures to address it. Specifically, the study investigates the impact of the effect of various banking and macroeconomic figures on the evolution of non-performing loans (NPL) in Greece for the period of 2005-2018 (in the middle of the financial crisis). Empirical analysis using multiple linear regression models, mostly supports the bibliography and confirms the findings of previous researches, which suggest that changes in the evolution of Non-performing Loans are interpreted by both macroeconomic and banking factors. However, the analysis also reveals an unexpected outcome regarding the effect of GDP growth rate or disposable income on the rate of Non-Performing Loans in Greece for that specific period. This fact along with the peculiarities of the time period we are examining (in the midst of the economic crisis) indicate a possible influence of other factors as well, such as the current institutional / legal framework, behavioral factors, psychological or temperament or even the counter measures that were implemented. Overall, the findings of the analysis and the determinants used in this study can be used as benchmarks for the early prediction of potential future changes in the growth rate of non-performing loans, both by banks and authorities to help maintain financial stability and avoid potential future crises. Furthermore, findings can be used as pointers to identify errors or omissions in the counter measures implemented and as pointers for improvement or modification of those counter-measures.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.