Θεωρία Χαρτοφυλακίου : εργαλείο για τον προσδιορισμό του τραπεζικού κινδύνου και την αποκόμιση οφέλους από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου

Portfolio Theory: Determining investment risks and exploring profit through portfolio theory. (english)

  1. MSc thesis
  2. Τσαμουρά, Σταυρούλα
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 26 September 2021 [2021-09-26]
  5. Ελληνικά
  6. 66
  7. Νίκλης, Δημήτριος
  8. Νίκλης, Δημήτριος | Ρουμπής, Ευθύμιος
  9. Θεωρία | Χαρτοφυλακίου
  10. 8
  11. 49
  12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  13. Βασιλείου Δημήτριος/ Στρατηγική Τραπεζών , Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
    • Φυσικό επακόλουθο της Μεγάλης Ύφεσης του 2009 αποτέλεσε η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος σχετικά με το θέμα του εντοπισμού των βέλτιστων επενδυτικών στρατηγικών που θα ελαχιστοποιούν, στο μέτρο του εφικτού, πιθανούς κίνδυνους ενώ την ίδια στιγμή θα εντείνεται η προσπάθεια για μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης. Η σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου είναι ένα σημαντικό επενδυτικό εργαλείο αφού η μεταβλητότητα και η συσχέτιση των αποδόσεων των διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντικές παράμετροι για τη διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση πιθανών κινδύνων. Η εργασία επικεντρώνεται στις αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου και περιγράφει τη διαδικασία βελτιστοποίησης εντοπίζοντας τις ενδείξεις των αυξημένων επενδυτικών κινδύνων. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση σε διαχρονικά ερωτήματα όπως: • Πως η θεωρία χαρτοφυλακίου εντοπίζει επενδυτικούς κινδύνους • Πως ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να αυξήσει τα οφέλη της επένδυσης • Ποια μέθοδος βελτιστοποιεί αποδοτικότερα μια επένδυση • Είναι ωφελιμότερη η ενεργητική ή η παθητική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.
    • A natural consequence of the Great Recession of 2009 was the development of interest in the issue of identifying the best investment strategies that will minimize, as far as possible, potential risks while at the same time the effort to maximize the return on investment will be intensified. Modern Portfolio Theory is an important investment tool since the variability and correlation of the returns of different assets are important parameters for portfolio diversification and potential risk management. The paper focuses on the theoretical part that introduces the principles of portfolio theory and describes the optimization process by identifying the signs of increased investment risk. Finally, we will try to answer timeless questions such as: • How portfolio theory identifies investment risks • How a diversified portfolio can increase the benefits of investing • Which method optimizes an investment more efficiently • An active or a passive management of a portfolio
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.