Βασιλεία ΙΙ vs Βασιλεία ΙΙΙ: H επίδρασή τους στον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου και μελλοντικές εξελίξεις στο εποπτικό πλαίσιο των Ελληνικών Τραπεζών

Basel ΙΙ vs Basel ΙΙΙ: Impact on credit risk capital requirement calculation and future developments in the Greek banks regulatory framework (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 30 Ιουνίου 2019 [2019-06-30]
  5. Ελληνικά
  6. 62
  7. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  8. Πιστωτικός Κίνδυνος | Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας | Εποπτικό Πλαίσιο | Τυποποιημένη Προσέγγιση | Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων | Σταθμισμένο Ενεργητικό
  9. 3
  10. 35
  11. Στη διπλωματική εργασία περιέχονται εικόνες, σχήματα και πίνακες
    • Η διπλωματική εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει στο ερώτημα της επίπτωσης της αλλαγής του εποπτικού πλαισίου στις Ελληνικές Τράπεζες και θα επικεντρωθεί στις εποπτικές μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι Πιστωτικού Κινδύνου στα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τη συνεισφορά τους στη μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας, η οποία εκτός από εποπτική υποχρέωση, προσφέρει πληροφόρηση για προσέλκυση επενδυτών. Θα συμπεριληφθεί συγκριτική ανάλυση μεταξύ του εποπτικού πλαισίου της Βασιλεία ΙΙ και της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς και σύγκριση των ποσοτικών μεθόδων υπολογισμού σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets). Στη συνέχεια θα γίνει ποσοτικός υπολογισμός και αξιολόγηση των διαφορών μεταξύ των 2 εποπτικών πλαισίων και τέλος θα γίνει αναφορά στις επερχόμενες αλλαγές στο πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι Πιστωτικού Κινδύνου τα επόμενα έτη.
    • The dissertation will attempt to address the question of the impact of the change of supervisory framework on Greek Banks and will focus on the supervisory methods for credit risk calculating capital requirements in financial institutions and their contribution to the measurement of capital adequacy ratios, which apart from regulatory obligation, can provide a channel to attract investors. A comparative analysis will be included between the Basel II supervisory framework and Basel III, as well as a comparison of methodologies for Risk Weighted Assets calculation. Quantitative calculation and evaluation of the differences between the 2 supervisory frameworks will then be made and finally reference will be made to the forthcoming changes in the Credit Risk Capital Requirements calculation framework in the coming years.
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.