Προσδιοριστικοί Παράγοντες μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 2005-2019: Ανάλυση σε επίπεδο χωρών. Η περίπτωση της Ελλάδας και της Αμερικής-Συγκριτική Μελέτη-Ο ρόλος της (Εθνικής) Κουλτούρας

Determinants of Non-performing Loans 2005-2019: Country level analysis. The case of Greece and America-Comparative Study-The role of (National) Culture (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
  5. Ελληνικά
  6. 208
  7. ΚΑΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
  8. ΚΑΝΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
  9. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | εθνική κουλτούρα | προσδιοριστικοί παράγοντες
  10. 3
  11. 20
  12. 134
  13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
    • Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών και αμερικανικών τραπεζών για τα χρόνια 2005-2019. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των τραπεζών ενώ η αύξησή τους λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ρευστότητα, την κερδοφορία και την βιωσιμότητά τους. Παράλληλα, προσεγγίζεται η έννοια της εθνικής κουλτούρας και διερευνάται η συσχέτισή της με τα NPLs στις δύο χώρες. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, γίνεται αναφορά στην διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και στην μετάδοσή της στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα. Παρουσιάζονται οι κίνδυνοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το εποπτικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους καθώς και το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Αμερική. Στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας, επιχειρείται η διερεύνηση των συσχετίσεων διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων με τα NPLs (εξαρτημένη μεταβλητή), όπως ο δείκτης NPLs με χρονική υστέρηση ενός έτους, ο δείκτης κάλυψης προ εξασφαλίσεων από NPLs, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης ανεργίας, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή όσον αφορά σε υπηρεσίες αναψυχής και κουλτούρας, ο ρυθμός μεταβολής της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών και ο δείκτης τιμών κατοικιών (ανεξάρτητες μεταβλητές). Στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης προστίθενται και δύο ψευδομεταβλητές, της χώρας και της κουλτούρας με στόχο την διερεύνηση του ρόλου των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η κάθε χώρα. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η διαπίστωση ύπαρξης ή μη αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων. Τα ευρήματά μας θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση στρατηγικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των NPLs από τις τράπεζες και τις χώρες.
    • This Diploma Thesis attempts to approach the problem of non-performing loans of both Greek and American banks for the years 2005-2019. Globally, the management of non-performing loans is a primary concern for banks while their growth acts as a brake on their liquidity, profitability and viability. At the same time, we are approaching the concept of national culture and its correlation with NPLs in both countries. In the theoretical part of the paper, reference is made to the global financial crisis and its transmission channels to the Eurozone and Greece. We are presenting the risks of financial institutions, the supervisory framework governing their operation as well as the institutional framework regarding the debts of individuals and legal entities in both Greece and the United States. In the empirical part of the work, an effort is made to investigate the correlations of various determinants with NPLs (dependent variable), such as the NPLs index with a time lag of one year, the NPLs coverage ratio, the loan to deposits ratio , the capital adequacy ratio, the return on assets (ROA), the return on equity (ROE), the unemployment rate, the GDP ratio, the consumer price index, the harmonized index of consumer prices in terms of recreation and culture services, the percentage change of value of imports and exports in goods and the home price index (independent variables). In the model of multiple linear regression, two dummy variables are added, the country and the culture variables, in order to consider the role of the particularities of each country. The purpose of this work is to define whether or not there is an interaction between the factors. Our findings could contribute to the formulation of strategies and practices for dealing with NPLs by banks and countries.
  15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές