Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | προσδιοριστικοί παράγοντες | ελληνικό τραπεζικό σύστημα
31
17
πίνακες, εικόνες
Ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται από τους σημαντικότερους κινδύνους των πιστωτικών ιδρυμάτων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων. Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που εξηγούν την ύπαρξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η μελέτη αυτών των παραγόντων έχει απασχολήσει τόσο τις ρυθμιστικές αρχές όσο και τις τράπεζες.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη σχέση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με επιλεγμένους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς – τραπεζικούς προσδιοριστικούς παράγοντες. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε και προς το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανά κατηγορία δανείων: επιχειρηματικά, καταναλωτικά και στεγαστικά. Η επιλογή των προσδιοριστικών παραγόντων βασίστηκε σε έρευνες από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τη χρονική περίοδο 2003 έως και το 2020 και συγκεκριμένα το δεύτερο τρίμηνο του 2003 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Επιπλέον, εξαιτίας των νέων συνθηκών με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία, λόγω του COVID-19 και της εφαρμογής του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «Ηρακλής», πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετος έλεγχος μόνο για το χρονικό διάστημα 2003 έως 2019 και συγκεκριμένα το δεύτερο τρίμηνο του 2003 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα διαφέρουν σε σύγκριση με την ένταξη του 2020. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που εξετάσθηκαν είναι η ανεργία, ο πληθωρισμός, ο δείκτης «δάνεια προς καταθέσεις» και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς το σύνολο των δανείων με χρονική υστέρηση κατά ένα τρίμηνο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επεκτείνουν τη βιβλιογραφία και επαληθεύουν τις υποθέσεις των ερευνών ότι η μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξαρτάται από τη μεταβολή μακροοικονομικών και μικροοικονομικών- τραπεζικών παραγόντων. Από την παρούσα έρευνα οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η ανεργία, ο πληθωρισμός και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς το σύνολο των δανείων με μια χρονική υστέρηση, με όλους του παράγοντες να εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ίδιο ισχύει και στις επιμέρους κατηγορίες δανείων. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να ερμηνεύσουν πιθανές αλλαγές που ενδεχομένως να δεχτούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών χρηματοοικονομικών κρίσεων εξαιτίας της αύξησης του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
The credit risk is considered one of the most important risks of credit institutions and is inextricably linked to the quality of loan portfolios. The purpose of this study is to investigate the determinants of non-performing loans in the Greek banking system. The study of these factors has preoccupied both the regulatory authorities and banks.
In the present work was used regression analysis to examine the relationship of non-performing loans with selected macroeconomic and microeconomic - banking determinants. The analysis was carried out on all non-performing loans and by loan category: business, consumer and mortgage. The selection of determinants was based on research from the domestic and international literature. The data used cover the period 2003 to 2020 and specifically the second quarter of 2003 to the fourth quarter of 2020. In addition, due to the new conditions faced by the Greek and global economy, due to COVID-19 and the implementation of the state aid program "Iraklis", an additional analysis was carried out only for the period 2003 to 2019 and specifically in the second quarter of 2003 to the fourth quarter of 2019, to see if the results differ compared to the inclusion of 2020. The determinants examined are unemployment, inflation, the loan-to-deposit ratio and the non-performing loans ratio to total loans with a time lag of one quarter.
The results of the research expand the literature and verify the hypotheses of the research that the change of non-performing loans depends on the change of macroeconomics and microeconomics -banking factors. From the present research, the determinants of non-performing loans are unemployment, inflation and the ratio of non-performing loans to total loans with a time lag, with all the factors having a positive correlation with non-performing loans. The same applies to the sub-categories of loans. These results may explain possible changes that non-performing loans may receive in the future. In this way it is possible to receive measures to avoid future financial crises due to the increase of non-performing loans.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Περιγραφή: KOURIANTAKI_TSAMPIKA_AM140283_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (pdf)
Book Reader Πληροφορίες: Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα_ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ Μέγεθος: 0.9 MB
Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα - Identifier: 148676
Internal display of the 148676 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)