Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34953
Title: Ο υπολογισμός της "αξίας σε κίνδυνο" στις τραπεζικές μετοχές εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προ και μετά κρίσης.
Authors: Κατσιαμάγκου, Παρασκευή
Advisor: Ασημακόπουλος , Ιωάννης
Keywords: Αξία σε κίνδυνο;Διαχείριση κινδύνου;Value at Risk;VaR;Monte Carlo Simulation;Risk Management.
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Η διαχείριση του κινδύνου είναι λειτουργία κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε επιχείρηση και πολύ περισσότερο για μία τράπεζα. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η μέθοδος υπολογισμού του κινδύνου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, απλή και ακριβής στις προβλέψεις της. Η μέθοδος που αποτελεί την επιλογή των περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR), λόγω κυρίως της απλότητας του τρόπου υπολογισμού της. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία παρουσίαση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διάφορες μέθοδοι υπολογισμού της VaR, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Τέλος, στο εμπειρικό κομμάτι γίνεται υπολογισμός της VaR για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας προ και μετά κρίσης και σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεθόδων ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία των τραπεζών και το επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζουν.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Κατσιαμάγκου Π.pdfΚύρια Διπλωματική εργασία854.31 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.