Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31979
Title: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARIMA & GARCH
Authors: ΤΥΜΠΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Advisor: Νενές, Γεώργιος
Keywords: Οικονομική Χρονοσειρά;Financial Time Series;Αυτοπαλίνδρομη Διαδικασία;Autoregressive Process;Διαδικασία Κινητού Μέσου;Moving Average Process;Υπόδειγμα ARIMA;ARIMA Model;Ασύμμετρο Υπόδειγμα GARCH;Asymmetric GARCH Model;Πρόβλεψη Υπό Συνθήκη Μέσης Τιμής;Conditional Mean Forecasting;Πρόβλεψη Υπό Συνθήκη Μεταβλητότητας;Conditional Volatility Forecasting
Issue Date: 2016
Abstract: Η στατιστική ανάλυση των οικονομικών χρονοσειρών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης οικονομετρίας. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους νόμους που διέπουν των εσωτερική φύση των χρονοσειρών αυτών. Εφόσον οι νόμοι που διέπουν μία χρονοσειρά ανακαλυφθούν με την βοήθεια των κατάλληλων στατιστικών εργαλείων, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς όπως είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της χρονοσειράς ή η πρόβλεψη της μεταβλητότητάς της. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας (thesis) είναι η θεωρητική παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή των υποδειγμάτων ARIMA και GARCH, τα οποία είναι δύο από τα πλέον δημοφιλή εργαλεία στατιστικής ανάλυσης οικονομικών χρονοσειρών. Τα υποδείγματα ARIMA χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς της μέσης τιμής μιας χρονοσειράς και την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών της. Εφαρμόζουν αρχικά στην χρονοσειρά κατάλληλης τάξης μετασχηματισμό διαφορών ώστε να την μετατρέψουν σε στάσιμη. Στην συνέχεια προσαρμόζουν κατάλληλης τάξης αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα και υποδείγματα κινητού μέσου ώστε να διαχωρίσουν την ντετερμινιστική συνιστώσα της χρονοσειράς από την στοχαστική συνιστώσα της. Με βάση την ντετερμινιστική συνιστώσα γίνονται οι προβλέψεις των μελλοντικών τιμών της. Με τα υποδείγματα GARCH γίνεται ανάλυση της ετεροσκεδαστικότητας μιας χρονοσειράς. Η διακύμανση των οικονομικών χρονοσειρών είναι συνάρτηση του χρόνου και αυτό συμβαίνει επειδή η επίδραση των εξωτερικών επιδράσεων, συνήθως των οικονομικών ειδήσεων, στην διακύμανση της χρονοσειράς είναι ανάλογη με τη φύση των ειδήσεων. Αρνητικές ειδήσεις έχουν συνήθως μεγαλύτερη επίδραση στη διακύμανση από ότι οι θετικές ειδήσεις. Τα ασύμμετρα υποδείγματα GARCH, όπως το TGARCH, είναι κατάλληλα για την μοντελοποίηση της ετεροσκεδαστικότητας των οικονομικών χρονοσειρών. Μετά την θεωρητική ανάλυση των υποδειγμάτων τα εφαρμόζουμε σε τρεις μελέτες περίπτωσης. Αρχικά εφαρμόζουμε το υπόδειγμα ARIMA σε εβδομαδιαία δεδομένα του δείκτη SP500. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα μεικτό υπόδειγμα ARIMA/TGARCH σε μηνιαία δεδομένα του δείκτη SP500 καθώς και σε ημερήσια δεδομένα του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η προσαρμογή έγινε σε τμήμα των διαθέσιμων δεδομένων, αφήνοντας εκτός προσαρμογής δεδομένα στο τέλος του δείγματος, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τις προβλέψεις των υποδειγμάτων με τα πραγματικά δεδομένα. Και στις τρεις περιπτώσεις τα υποδείγματα προσαρμόσθηκαν καλά και οι προβλέψεις ήταν επιτυχείς. Η εφαρμογή των υποδειγμάτων έγινε με την χρήση του στατιστικού συστήματος (γλώσσα προγραμματισμού) R.
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Τύμπας Γρηγόρης - Διπλωματική Εργασία - 2016.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής3.32 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.