Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31978
Title: Calendar Effects in Athens Stock Exchange Market
Authors: ΤΖΑΜΟΣ, ΘΩΜΑΣ
Advisor: APOSTOLOU, APOSTOLOS
Keywords: CALENDAR EFFECTS
Issue Date: 4-Sep-2016
Abstract: Τον τελευταίο αιώνα έχουν γίνει πολλές έρευνες στον τομέα της αποτελεσματικότητας της αγοράς και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την Υπόθεση Ορθολογικής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει συνοπτική αλλά αντιπροσωπευτική βιβλιογραφική αναφορά σχετικά με τις απόψεις που υποστηρίζουν αλλά και απορρίπτουν την Υπόθεση Ορθολογικής Κεφαλαιαγοράς. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε μηνιαία δεδομένα της τελευταίας εικοσαετίας έως το 2008. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φαινομένου του Ιανουαρίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αλλά η τελική αξιολόγηση δείχνει πως ο μήνας Απρίλιος είναι αυτός με τις μεγαλύτερες θετικές μέσες αποδόσεις. Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν πως όλες οι ημερολογιακές ανωμαλίες τείνουν να χάνουν την σημασία τους στο πέρασμα του χρόνου.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISSERTATION MBA - Calendar Effects In ASE.pdfMain thesis document960.15 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.