Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31380
Title: ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ VaR (Value-at-Risk) ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Authors: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ
Advisor: ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
Keywords: ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ-VALUE AT RISK;ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ-PARAMETRIC METHOD;ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-HISTORICAL SIMULATION METHOD;ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO-MONTE CARLO SIMULATION
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες οδηγήθηκαν σε απώλεια υψηλών κεφαλαίων, λόγω του γεγονότος ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές υιοθέτησαν πολύπλοκη μορφή. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου δημιούργησε την μεθοδολογία της VaR. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Τονίζονται η μαθηματική θεμελίωση και η παρουσίαση των μεθόδων υπολογισμού της VaR. Αναλύεται η σημασία της εφαρμογής της VaR στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Παρουσιάζεται με απλούς όρους πως υπολογίζεται η VaR στην πράξη και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διάθεση των δεδομένων και στους χρονικούς ορίζοντες. Η δυσκολία των εφαρμογών ξεκινά από χαμηλό βαθμό και πλησιάζει το επίπεδο πραγματικών χαρτοφυλακίων. Επίσης γίνονται εφαρμογές που παρουσιάζουν τις σχέσεις μεταξύ της VaR και των μεγεθών που παράγονται από την VaR, όπως η ΔVaR, η CVaR και η IVaR.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Militsopoulou Antonia Dissertation.pdfΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.