Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/28922
Title: Quantitative Finance - Derivatives & Risk and Portfolio Management
Authors: ΝΤΟΥΣΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
Advisor: ΝΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Keywords: Quantitative finance;derivative pricing;risk management;portfolio management;Black-Scholes model;Binomial model;Capital Asset Pricing Model;Arbitrage Pricing Theory
Issue Date: 30-Jun-2015
Abstract: Συνδυάζοντας διάφορες επιστήμες, όπως τα οικονομικά, η στατιστική, η οικονομετρία και τα μαθηματικά, η ποσοτική οικονομολογία είναι ο αναπτυσσόμενος κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών που ασχολείται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές της τιμολόγησης παραγώγων και της διαχείρισης ρίσκου και χαρτοφυλακίου. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών των περιοχών αυτών μαζί με τα αντίστοιχα θεμελιώδη μοντέλα. Στην τιμολόγηση παραγώγων τα μοντέλα Black-Scholes και Binomial αναλύονται, συγκρίνονται μεταξύ τους και σχολιάζονται. Η πρακτική εφαρμογή του μοντέλου Black-Scholes παρουσιάζεται με την εκτίμηση των επιλογών της Honda και της Toyota με πραγματικά δεδομένα. Στη διαχείριση ρίσκου και χαρτοφυλακίου αναλύονται το μοντέλο του Capital Asset Pricing και η θεωρία του Arbitrage Pricing. Το πρώτο αξιολογείται στο χώρο της αναδυόμενης Ελληνικής αγοράς χρεογράφων. Στο τέλος, αναφέρονται τα κύρια συμπεράσματα σχετικά με την ποσοτική οικονομολογία, όπως προκύπτουν από το υλικό της εργασίας.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quantitative Finance - Derivatives_Risk and Portfolio Management.pdfMain thesis document954.5 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.